Os sistemas de negociação que projetam seu sistema - Parte 1. A seção precedente deste tutorial olhou os elementos que compõem um sistema de troca e discutiu as vantagens e as desvantagens de usar tal sistema em um ambiente de troca vivo Nesta seção, nós fundamos nesse conhecimento Examinando quais os mercados são especialmente bem adaptados para o sistema de negociação Vamos então ter um olhar mais aprofundado sobre os diferentes gêneros de trading systems. Trading em mercados diferentes. Mercado de ações O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, Especialmente entre os novatos Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum No entanto, muitas instituições têm investido significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação Investidores individuais Estão se juntando a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave para se manter em mente quando se utilizam sistemas de negociação no mercado de ações S. A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes para testar sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo de extremamente volátil over-the-counter stocks OTC para chips blue não-voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez De algumas ações, especialmente OTC e folhas-de-rosa sheet emissões podem comer em lucros gerados por negócios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas OTC e pink folha equities freqüentemente incorrer taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - ou seja, sistemas Que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com seu desempenho passado, seus pares, ou o mercado em geral. Mercados de câmbio estrangeiros O mercado de câmbio, ou forex é o mercado maior e mais líquido do mundo Os governos do mundo s , Os bancos e outras grandes instituições comércio trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias A maioria dos comerciantes institucionais no forex confiar em trad O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns com base em relatórios econômicos ou payouts. Here alguns fatores-chave para se manter em mente ao usar sistemas de negociação no mercado forex. A liquidez neste mercado - devido à enorme Por conseguinte, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custospared à quantidade de ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado Mas por causa da disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, as moedas de países menores - a gama em termos de volatilidade não é necessariamente limitado. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências um ditado popular no mercado é a tendência É seu amigo, ou sistemas que compram ou vendem em fugas Isto é porque os indicadores econômicos causam frequentemente movimentos grandes do preço em um time. Futures equidade, forex, e mercadoria Todos os mercados oferecem negociação de futuros Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e maior liquidez e volatilidade No entanto, esses fatores podem cortar ambas as maneiras que podem ou amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas Por esta razão, O uso de futuros é geralmente reservado para os comerciantes avançados do sistema individual e institucional Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar no mercado de futuros exigem personalização muito maior, usar indicadores mais avançados e demorar muito mais para desenvolver Então, Cada indivíduo tem suas próprias vantagens e desvantagens A maioria das pessoas estão mais familiarizados com os mercados de ações, e essa familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior Para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes Além disso, se um comerciante decide tapar Italy no aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros é sempre aberto Finalmente, a escolha está nas mãos do sistema developer. Types of Trading Systems. Trend-Seguindo Sistemas O método mais comum de sistema de negociação é a tendência de seguir o sistema Em sua Forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento de preços significativos, em seguida, compra ou vende nessa direção Este tipo de bancos de sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Média Sistemas Freqüentemente utilizado na análise técnica uma média móvel é Um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque durante um período de tempo A essência das tendências é derivado desta medida A maneira mais comum de determinar a entrada ea saída é um crossover A lógica por trás disso é simples uma nova tendência é estabelecida quando o preço Cai acima ou abaixo de sua tendência de preço médio histórico Aqui está um gráfico que traça tanto a linha de preço azul ea linha vermelha MA de 20 dias da IBM. Breakout Systems The Conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento de preços é mais provável que continue na direção da fuga Um indicador que pode ser usado em Determinando fugas é uma banda de Bollinger simples Bollinger Bands mostrar médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando preço encontra as bordas das bandas Aqui está um gráfico que traça preço linha azul e Bollinger Bands linhas cinzentas de Microsoft. Disadvantages de Trend - Seguindo Sistemas. Necessidade de Decisão Específica - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico para considerar a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor Deve determinar qual é o melhor para o sistema Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas breakout. Lagging Nature - médias móveis e sistemas breakout wi Vai sempre estar atrasado Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo exato ou inferior de uma tendência Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso de O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas na faixa, em seguida, repentinamente inverte direção Isso pode levar a perdas maciças, a menos que eficaz parar - Perdas e técnicas de gerenciamento de risco são empregados. Mercados de lado - Os sistemas de tendência seguinte são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendência. No entanto, os mercados também se movem de lado permanecendo dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo. A volatilidade pode ocorrer - Ocasionalmente, os sistemas que seguem tendências podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o profissional deve ficar com seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em Falha garantida. Sistemas de Telecontroles Basicamente, o objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no mais baixo baixo e vender no mais alto alto A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema de contra-tendência não é auto - , Não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial downside ilimitado Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência A idéia aqui é comprar quando momentum em uma direção começa a desvanecer Isso é mais freqüentemente calculado usando Osciladores Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando stochastics ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos Existem outros tipos de sistemas de negociação countertrend, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - para comprar baixo e vender high. Disadvantages de Countertrend Seguindo Systems. E mpirical Decision-Making Required - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é o ponto Ts em que os indicadores de força relativa fade. Extreme volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade resultará em falha garantida. Downside ilimitado - Como mencionado anteriormente, há ilimitado Downside potencial, porque o sistema não é auto-corrigir não há tempo definido para sair positions. Conclusion Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens Os dois principais gêneros Dos sistemas de negociação são os sistemas de tendência e contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, exigem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguns Stamina - é essencial que o comerciante do sistema fique com o seu sistema durante estes tempos No seguinte i Nstallment, vamos dar uma olhada em como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para tornar suas vidas mais fáceis. Visão do Sistema de Design Tridimensional. Nossa visão é tirar a preocupação de Design do Sistema de Negociação para permitir Você para começar com a negociação Nosso objetivo é entender as suas entregas de negócios e requisitos de negociação, bem como os desafios que enfrentam, e recomendar soluções sensatas e eficazes para implementá-los Queremos tirar a complexidade de Trading, protegendo seus interesses comerciais De forma realista e eficaz. TRADUÇÃO não é um produto, é um processo. TDS tem a experiência e as ferramentas para ajudar as organizações a construir uma plataforma para o crescimento para enfrentar o desafio de uma nova fronteira Por que não nos deixe em Trading System Design ajudar a adaptar uma solução Para você de um de nosso projeto dedicado team. High sistema de comércio de freqüência de projeto e gestão de processos. Processo de sistema de alta freqüência de negociação e gerenciamento de processos. Comentário Roy E Welsch. Depa Rtment Projeto de Sistema e Gestão Program. Publisher Massachusetts Institute of Technology. Date Emitido 2009.Trading empresas hoje em dia são altamente dependentes de mineração de dados, modelagem de computador e desenvolvimento de software Analistas financeiros executar muitas tarefas semelhantes aos de software e indústrias de transformação No entanto, Ainda não adotou totalmente padrões de engenharia de sistemas de alto padrão e abordagens de gerenciamento de processos que têm sido bem sucedidos no software e indústrias de fabricação Muitas das metodologias tradicionais para o design do produto, controle de qualidade, inovação sistemática e melhoria contínua encontrada em disciplinas de engenharia pode ser aplicada Para o campo financeiro Esta tese mostra como o conhecimento adquirido a partir de disciplinas de engenharia pode melhorar o design e gestão de processos de sistemas de negociação de alta freqüência Sistemas de negociação de alta freqüência são baseados em computação Estes sistemas são sistemas de software automáticos ou semi-automáticos que são inerentemente co O projeto de um sistema de negociação de alta freqüência vincula vários campos, incluindo finanças quantitativas, design de sistemas e engenharia de software. No setor de finanças, onde teorias matemáticas e modelos de negociação são relativamente bem pesquisados, a capacidade de implementar Esses projetos em práticas de comércio real é um dos elementos-chave da competitividade de uma empresa de investimento A capacidade de converter idéias de investimento em sistemas de negociação de alto desempenho eficaz e eficiente pode dar uma empresa de investimento uma enorme vantagem competitiva cont Esta tese fornece um estudo detalhado composto de Alta freqüência sistema de comércio design, sistema de modelagem e princípios e gestão de processos para o desenvolvimento do sistema ênfase particular é dado ao backtesting e otimização, que são considerados as partes mais importantes na construção de um sistema comercial Esta pesquisa constrói sistemas de engenharia de modelos que orientam o processo de desenvolvimento It Também use Finalmente, esta tese conclui que os princípios e as estruturas de engenharia de sistemas podem ser a chave para o sucesso na implementação de sistemas de negociação de alta freqüência ou de investimento quantitativo. Thesis SM - Massachusetts Institute of Technology, System Design and Management Program, 2009 Catalogado a partir da versão em PDF da tese Inclui referências bibliográficas p 78-79.Programa de Design e Gestão de Sistemas de Palavras-Chave.
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